返回首页您现在的位置: 主页 > 沙巴体育app > 文章内容

期权日报:50ETF沙巴体育上周收缩水近10亿

作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-09-29 阅读:

  华夏季上证50ETF(510050)

  成提交量和 PCR 目的。 50ETF 期权上壹周权利金共成提交 17.77 亿元。 9 月11 日成提交 748008 张 50ETF 期权合条约,就中认购期权成提交 442975 张,认沽期权成提交 305033 张, PUT-CALL 比比值( PCR 目的)为 68.86%,接近80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

  活触动性。 从盘口价差到来看, 期权当月合条约活触动性较好, 对立盘口价差中位数 0.83%摆弄。

  期权杠杆。 从左往右区别代表了从近月到远月的认购和认沽合条约的杠杆,柱状图是即兴实杠杆, 认购合条约的即兴实杠杆为正,认沽合条约的即兴实杠杆为负,虚值合条约的杠杆较父亲,近月合条约杠杆较父亲。

  日内 ATM 凹隐含摆荡比值。 认购和认沽期权合条约的日内 ATM 摆荡比值小幅震动,认购期权的 ATM 摆荡比值当前在 15.5%-17.5%区间,认沽期权的在 13%-16%区间。

  日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合条约凹隐含的借贷利比值小幅震动,当前在0%摆弄,市场中却供融出产的 50ETF 即兴货数对立广大为怀松。

  上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合条约的日内基差小幅震动, 主力合条约以后升水 0.36%。

  无风险套利时间。 根据 WIND 供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利时间终止统计。 9 月 11 日当天出产即兴了年募化进款臻 2.93%的反向箱体套利时间,盘口瞬间却以容受 10 个套利单元。

  风险提示: 市场拥有风险,投资须慎重。

上一篇:时隔半年又停牌 云南白药被4家基金公司调理估值 下一篇:没有了

相关阅读