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持仓量持续增长

作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-09-27 阅读:

  昨日沪深两市低开后振荡走跌,A股超3000条股票飘绿,上证指数下跌1%,险守2900点,深成指跌超1.5%。银行板块对立立跌,上证50指数偏强大,50ETF但收跌0.38%于2.905。本周A股体即兴颓丧,收叁包阴,且量能逐步萎收缩、日内摆荡小,亟待科创板上市提振市场神物情。

  因日内行情摆荡较小,50ETF期权市场成提交量增添以到195.8万张,前值202万张。就中,认购期权成提交量增添以9.5万到110.9万张,认沽期权添加以29万到84.9万张。当月合条约成提交占比为72.8%,比较前周84%的程度拥有清楚下投降,因当月合条约行将届期,投资者末了尾转变到下月合条约上终止买进卖。成提交PCR值0.77,前值0.68,在日内走跌趋势下,认沽期权更为生触动。

  期权持仓量持续僵持固定步增长趋势,以后尽持仓404.9万张,包日创历史新高,更在以后市场标注的目的不皓的情景下,期权头寸时时积聚,收听候标价打破开。就中,认购期权添加以3万到241万张,认沽期权添加以0.6万到164万张。当月合条约持仓占比61%,持仓量PCR值0.77,认购壹侧期权持仓量清楚偏多。

  从各行权价成提交散布匹情景却以看出产,成提交量首要集儿子合在2.90/2.95此雕刻两档平值左近合条约,就中7月2.95认购期权到臻了246.6万张。从持仓量散布匹到来看,当月3.0以上期权拥有不一程度减仓,下月虚值期权增仓清楚,因当月合条约挨近届期,投资者末了尾对头寸终止移仓处理。

  昨日期权市场凹隐含摆荡比值(IV)所拥有小幅下行,以后各月份IV值区别收于19.2%、21.7%、22.7%、23.2%,日内当月IV跌幅较为清楚,且清楚低于其他几个月份IV。市场振荡已久,行将完成标注的目的性打破开。考虑当月IV在较靠边程度,投资者却于周五买进入虚值合条约,做多当月摆荡比值,下周壹科创板上市后择机平仓。

  标注的目的性操干建议上,中临时到来看,股市将体即兴为振荡下行,投资者却持续相遇低卖出产认沽期权,临时持拥有赚取期权时间价。

  (干者单位:永装置期货)

  (责编纂:刘思雨水 )

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